Basilea

 

Gestione los riesgos de su entidad bancaria basado en el acuerdo BASILEA


Realice análisis de riesgo financiero evaluando todas las amenazas que

podrían afectar a su entidad, a la vez que determina el impacto y exposición,

con el fin de mitigarlas.

 

Descubra cómo cumplir la Norma

BASILEA con Binaps

 

Disminuya sorpresas: Dedique tiempo al proceso de auditoría de control interno y análisis y permita que Binaps se encargue de registros y métricas.

 

Planes de acción: Tenga a la mano las acciones emprendidas con base en las recomendaciones, hallazgos y observaciones de las auditorías y los controles del riesgo.

 

Gestión del riesgo: Adapte un modelo de riesgos y controles de la organización, en conformidad con el acuerdo BASILEA, verificando los riesgos: país y transferencia, mercado, liquidez, operacional y tasa de interés.

 

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Todo lo que debes saber sobre la

norma Basilea

 

 

¿Qué es?

 

Se conoce como Basilea al acuerdo publicado en 1988 en el cual se trata un conjunto de recomendaciones para establecer un capital mínimo que debía tener una entidad bancaria en función de los riesgos que trataba.

 

Este acuerdo conocido como Basilea I plantea una definición de «capital regulatorio» compuesto por elementos que se agrupan en 2 categorías si cumplen ciertos requisitos de permanencia, de capacidad de absorción de pérdidas y de protección ante quiebra. Este capital debe ser suficiente para hacer frente a los riesgos de crédito, mercado y tipo de cambio.

 

Cada uno de estos riesgos se medía con unos criterios aproximados y sencillos. El principal riesgo era el riesgo de crédito, y se calculaba agrupando las exposiciones de riesgo en 5 categorías según la contraparte y asignándole una «ponderación» diferente a cada categoría (0%, 10%, 20%, 50%, 100%), la suma de los riesgos ponderados formaba los activos de riesgo.

 

El primer acuerdo de capital de Basilea ha jugado un papel muy importante en el fortalecimiento de los sistemas bancarios. La repercusión de ese acuerdo, en cuanto al grado de homogeneización alcanzado en la regulación de los requerimientos de solvencia ha sido extraordinaria. Entró en vigor en más de 130 países.

 

 

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Basilea II

 

Nace en el 2004 con un nuevo conjunto de recomendaciones basada en los siguientes pilares

 

1. Cálculo de los requisitos mínimos de capital: Establece riesgos: Crédito, mercado, tipo de cambio y operacional a diferencia de Basilea I


2. Proceso de Supervisión de la gestión de fondos propios: Los organismos supervisores nacionales están capacitados para incrementar el nivel de prudencia exigido a los bancos bajo su jurisdicción. Además, deben validar tanto los métodos estadísticos empleados para calcular los parámetros exigidos en el primer pilar como la suficiencia de los niveles de fondos propios para hacer frente a una crisis económica, pudiendo obligar a las entidades a incrementarlos en función de los resultados.


Para poder validar los métodos estadísticos, los bancos estarán obligados a almacenar datos de información crediticia durante periodos largos, de 5 a 7 años, a garantizar su adecuada auditoría y a superar pruebas de «stress testing».


Además se exige que la alta dirección del banco se involucre activamente en el control de riesgos y en la planificación futura de las necesidades de capital. Esta autoevaluación de las necesidades de capital debe ser discutida entre la alta dirección y el supervisor bancario. Como el banco es libre para elegir la metodología para su autoevaluación, se pueden considerar otros riesgos que no se contemplan en el cálculo regulatorio, tales como el riesgo de concentración y/o diversificación, el riesgo de liquidez, el riesgo reputacional, el riesgo de pensiones, etc.


Para grupos financieros multinacionales se establecen Colegios Supervisores que, bajo la coordinación del supervisor de la entidad matriz, se encargan de la coordinación internacional de la supervisión del grupo financiero.


3. Disciplina de mercado:


El acuerdo estableció normas de transparencia y exigió la publicación periódica de información acerca de su exposición a los diferentes riesgos y la suficiencia de sus fondos propios. El objetivo es:

 

  • La generalización de las buenas prácticas bancarias y su homogeneización internacional.
  • La reconciliación de los puntos de vista financiero, contable y de la gestión del riesgo sobre la base de la información acumulada por las entidades.
  • La transparencia financiera a través de la homogeneización de los informes de riesgo publicados por los bancos.

 

Inicialmente la información debe incluir:

 

  • Descripción de la gestión de riesgos: objetivos, políticas, estructura, organización, alcance, políticas de cobertura y mitigación de riesgos.
  • Aspectos técnicos del cálculo del capital: diferencias en la consolidación financiera y regulatoria.
  • Descripción de la gestión de capital.
  • Composición detallada de los elementos del capital regulatorio disponible.
  • Requerimientos de capital por cada tipo de riesgo, indicando el método de cálculo utilizado.
  • El requisito inicial es que se publique al menos anualmente, aunque es previsible que la frecuencia será mayor (al menos resumida) y a sus contenidos mínimos se irá añadiendo la información que el mercado exija en cada momento.

 

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Basilea III

 


Los acuerdos Basilea III nacen en el 2010 promovidos por el Foro de estabilidad financiera y el G-20 para fortalecer el sistema financiera posterior a la crisis de las hipotecas Subprime, este presenta como principios básicos:


Capital:


El acuerdo de Basilea III propone a los bancos aumentar sus reservas de capital para protegerse de posibles caídas. El capital mínimo de calidad (CET1, Common Equity Tier 1 por sus siglas en inglés), incluye las acciones ordinarias y los resultados acumulados.

Basilea III introduce el concepto de los «colchones de capital», que los bancos tendrán que construir gradualmente entre 2016 y 2019, para que pudieran ser utilizados en futuros tiempos de crisis: Colchón de conservación de capital y Colchón de capital anti cíclico de alta calidad.


Apalancamiento:


En 2015 se introduce el concepto ratio de apalancamiento minimo propuesto como medida complementaria a los ratios de solvencia basados en riesgo.


Liquidez:


El LCR (Coeficiente de Cobertura de Liquidez) es una relación de un mes, que tiene como objetivo requerir a los bancos mantener suficientes activos líquidos de alta calidad para cubrir las salidas netas de efectivo durante un período de 30 días. Su fundamento es el siguiente: los activos líquidos de los que dispone una institución financiera (por ejemplo, bonos gubernamentales y bonos corporativos) deben tener un valor mayor o igual que las salidas potenciales de efectivo (por ejemplo, pagarés que expiran y retiros de cuentas de depósito) de dicha institución.


El NSFR (Coeficiente de Fondeo Estable Neto) es una relación de un año que tiene como objetivo permitir a los bancos resistir un año a una crisis específica de la institución. Su filosofía es la siguiente: el importe de los requisitos de recursos estables (financiación necesaria estable) debe ser menor que la cantidad de recursos disponibles (financiación estable disponible).

 

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